VB.NETのMy.Application.Logを使う
My.Application.Logを使用してトレースする、ログに書き込む
で詳しく説明されているのでメモ程度で。
まず、My.Application.Logを使うためにアプリケーション構成ファイルであるapp.configを編集します。（ない場合は[プロジェクト] > [新しい項目の追加]からアプリケーション構成ファイルを選択）
app.configがプロジェクトに追加された時点でMy.Application.Logに関する記述があるので楽です。
しかし、このまま何も触らずにプログラム内で
My.Application.Log.WriteEntry("コントロールの初期化")
'Try～Catch内などで
My.Application.Log.WriteException(New Exception("エラー！"))
とするだけでも
DefaultSource Information 0 コントロールの初期化
DefaultSource Error 2 エラー！
と出力され使うことができます。
ちなみに出力先のデフォルトは
ユーザーのApplication Dataフォルダ\CompanyName\ProductName\ProductVersion\ProductName.log
ですが、Vista以降はフォルダ構成が変わっているので
ユーザーのAppData\Roaming\CompanyName\ProductName\ProductVersion\ProductName.log
になっています。
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